Forex Z Bewertung

Standardwert Die Standardbewertung (häufiger als z-Wertung bezeichnet) ist eine sehr nützliche Statistik, weil sie es ermöglicht, die Wahrscheinlichkeit einer Punktzahl, die in unserer Normalverteilung auftritt, zu berechnen, und (b) es uns ermöglicht, zwei Punkte miteinander zu vergleichen Die aus unterschiedlichen Normalverteilungen stammen. Der Standardwert berechnet dies durch Konvertieren (mit anderen Worten, Normieren) von Scores in einer Normalverteilung in z-Scores, was eine Standard-Normalverteilung wird. Um zu erklären, was dies in einfachen Worten bedeutet, können wir ein Beispiel verwenden (wenn nötig, siehe unsere statistische Anleitung, Normalverteilungsrechnungen für Hintergrundinformationen zu Normalverteilungsberechnungen). Einstellung der Szene: Teil 1 Ein Tutor setzt ein Stück der englischen Literatur-Kursarbeit für die 50 Schüler in seiner Klasse. Wir gehen davon aus, dass die Daten, wenn sie in einem Histogramm dargestellt werden, normal verteilt sind. Die mittlere Punktzahl beträgt 60 von 100 und die Standardabweichung (mit anderen Worten die Variation der Scores) beträgt 15 Mark (siehe unsere statistischen Guides, Measures of Central Tendency und Standardabweichung für weitere Informationen über die mittlere und Standardabweichung) . Nachdem sie die Leistung der Tutoren-Klasse betrachtete, hat eine Schülerin, Sarah, den Tutor gefragt, ob sie mit 70 von 100 Punkten gut geschlafen hat. Wenn man bedenkt, dass die durchschnittliche Punktzahl 60 von 100 war und dass Sarah 70 Punkte erzielte, kann es auf den ersten Blick scheinen, dass Sarah 10 Punkte über dem Durchschnitt erzielt hat, hat sie eine der besten Noten erreicht. Dies berücksichtigt jedoch nicht die Variation der Scores unter den 50 Schülern (also die Standardabweichung). Immerhin, wenn die Standardabweichung 15 ist, gibt es eine angemessene Schwankungsbreite unter den Scores, wenn sie mit dem Mittelwert verglichen werden. Während Sarah hat noch viel mehr als die durchschnittliche Punktzahl erzielt, hat sie nicht unbedingt eine der besten Noten in ihrer Klasse erreicht. Die Frage stellt sich: Wie gut hat Sarah in ihrer englischen Literatur Kursarbeit im Vergleich zu den anderen 50 Studenten vor der Beantwortung dieser Frage, lassen Sie uns ein anderes Problem betrachten. Schließen Sie sich den 10.000 Studenten, Akademikern und Profis an, die sich auf Laerd Statistics verlassen. TAKE THE TOUR PLANS amp PREISE Der Tutor hat ein Dilemma. Im nächsten akademischen Jahr muss er wählen, welche seiner Schüler gut genug gemacht haben, um in eine fortgeschrittene englische Literaturklasse eingeteilt zu werden. Er beschließt, die Coursework Scores als Indikator für die Leistung seiner Schüler verwenden. Als solches glaubt er, daß nur die Kursteilnehmer, die in den Spitzen10 der Kategorie sind, in die vorgerückte englische Literaturklasse eingetragen werden sollten. Es stellt sich die Frage, welche Schüler in die Top 10 der Klasse gekommen sind. Erstens, wie gut hat Sarah in ihrer englischen Literatur Kursarbeit im Vergleich zu den anderen 50 Studenten Zweitens, die Schüler kam in den Top 10 der Klasse Während es möglich ist, die Antwort auf diese beiden Fragen mit dem bestehenden Mittelwert und Standard zu berechnen Abweichung, ist dies sehr komplex. Daher haben Statistiker mit Wahrscheinlichkeitsverteilungen kommen. Die Möglichkeiten der Berechnung der Wahrscheinlichkeit einer Punktzahl für eine Anzahl von gemeinsamen Verteilungen, wie die normale Verteilung. In unserem Fall gehen wir davon aus, dass die Schülerzahlen normal verteilt sind. Als solche können wir die so genannte Normalnormalverteilung und die dazugehörigen z-Scores verwenden, um diese Fragen viel einfacher zu beantworten. Standard-Normalverteilung und Standard-Score (z-Score) Wenn eine Häufigkeitsverteilung normalverteilt ist, können wir die Wahrscheinlichkeit einer Punktzahl ermitteln, die durch die Standardisierung der Punkte, die als Standardwerte (oder z-Scores) bekannt sind, auftreten. Die Standard-Normalverteilung wandelt einfach die Gruppe von Daten in unserer Häufigkeitsverteilung so um, dass der Mittelwert 0 ist und die Standardabweichung 1 ist (siehe unten).Mit der Z-Punktzahl, um die Handelsgröße und die Boost-Leistung zu bestimmen, aktualisiert am 25. April 2016 um 10 : 50 Uhr Angenommen, wir haben eine Handelsmethode, die uns großes Vertrauen schenkt, über lange Zeit hinweg zufriedenstellende Ergebnisse liefert und durch eine lange Zeit des Studiums und Experimentierens verfeinert wurde. Wir sind uns der Risiken der hohen Hebelwirkung bewusst und spielen nicht durch die Eingabe von Geschäften, die nicht vollständig unseren Anforderungen entsprechen. Wir sind mit unseren Ergebnissen zufrieden, aber unsicher, wie viel wir riskieren sollten. Was können wir tun, um dieses Problem zu lösen Was bedeutet ein Streifen von Gewinnen oder Verlusten bedeuten Eines der wichtigsten Probleme mit jeder Handelsmethode ist die Länge und Häufigkeit der Streifen von Gewinnen oder Verlusten. Ein Gewinnstreifen ist ein Zeitraum, in dem konsekutive Gewinne in einem Konto registriert werden, und ein Verluststreifen ist das Gegenteil. Welche Art von Lager haben diese Serie von Gewinnen und Verlusten für Handelsgrößen Offensichtlich, wenn ein Stil Gewinne und Verluste in Streifen erzeugt, sind die Ergebnisse nicht unabhängig voneinander. Ein profitabler Handel schlägt die Wahrscheinlichkeit vor, dass es mehr Gewinne geben wird, falls der Händler seine Positionsgröße erhöht. Umgekehrt, wenn ein Verlust uns davor warnt, dass ihm weitere Verluste folgen, und wir unseren ursprünglichen Ansatz verwerfen und unseren Reichtum bei anderen Gelegenheiten suchen sollten. Mit anderen Worten, Köpfe in einem Schlag erzählen uns, dass nach Münzwürfen wird uns mehr Köpfe bringen, und Schwänze führen zu mehr Schwänze in nachfolgenden Prüfungen. Dieses Wissen kann es uns ermöglichen, die Größe unserer Position mit vertretbarem Vertrauen zu erhöhen oder sie im Falle von Verlust zu beseitigen. Die z-Score Z-Score ist das mathematische Werkzeug für die Berechnung der Fähigkeit eines Handelssystems für die Erzeugung von Gewinnen und Verlusten in Streifen. Die einfache Formel ermöglicht es uns, unsere Leistung zu testen und zu überprüfen, ob die erzeugten Streifen ein zufälliges Muster darstellen oder nicht. Wenn das Muster zufällig oder auf einem nicht signifikanten Konfidenzniveau ist, sind unsere Ergebnisse unabhängig voneinander, und es hat keinen Sinn, in einer Skala zu suchen oder eine Position in aufeinanderfolgenden Handlungen aufzubauen. Auf der anderen Seite, wenn unsere Strategie anfällig für die Erzeugung von Streifen in einer nicht-zufälligen Weise ist, können wir dieses Wissen nutzen, um unsere Gewinne zu maximieren. Die Formel der z-Wertung ist N - Gesamtzahl der Trades in einer Serie (zB in einer Folge von (--------) haben wir 15 Trades () und das N ist 15) R - (Wenn wir einen Durchlauf für unsere Methode haben und wir eine Folge von (--------) haben, gibt es fünf Serien S1 (), S2 (---) , S3 (), S4 (----), S5 (), also ist R 5) W - Gesamtzahl der gewinnbringenden Geschäfte in der Serie L - Gesamtzahl der verlierenden Trades der Serie. Eine Serie ist einfach eine ununterbrochene Reihe von Gewinnen oder Verlusten. Für Beispiele ist () eine Reihe, wie (---), aber (-) nicht. Alles, was wir tun müssen, um zu verstehen, ob unsere Strategie es uns erlaubt, unsere Gewinne oder Verluste in einer nicht zufälligen Weise zu wiederholen, ist, ihre z-Punktzahl zu überprüfen und diese mit einer Reihe von Zahlen zu vergleichen, die wir haben werden Rufen Sie das Konfidenzniveau. Das Konfidenzniveau ist einfach das normale Verteilungsäquivalent der z-Score, die wir aus unseren Tests erhalten. Wenn das klingt kompliziert, alles, was der Händler wissen muss, ist, dass, um als geeignet für die Gewinnmaximierung in Geld-Management-Methoden unserer Prüfung müssen Ergebnisse, die größer als 1,96 oder weniger als -1,96 (entsprechend der 95 Prozent der normalen Verteilung). Berechnet die z-Wertung für die obige Zeichenfolge von Trades (--------). Wir überprüfen das Ergebnis auf der obigen Tabelle und sehen, dass 1,64 einem Konfidenzniveau von 90% entspricht. Dies bedeutet, dass unsere Ergebnisse, obwohl gut, sind nicht ideal in statistischer Hinsicht, und wir sollten vorsichtig bei der Anwendung von Geld-Management-Strategien, um unsere Gewinne zu maximieren. Ein Beispiel mit einem guten z-Score. Im Folgenden untersuchen wir den Fall eines guten z-Score, und wie es mit einer gewöhnlichen Methode vergleicht. Z-score stretegists action Veränderung insgesamt Nicht z-Score Strategen Kontowechsel insgesamt Kaufen, hohe z-Score schlägt eine Reihe von Gewinnen Buy, z-Score sagt, dass unsere Verluste aufeinander folgen, Ausfahrt kaufen, schneiden Verluste, beenden Sell , Hohe z-Score schlägt eine Folge von Gewinnen Sell, z-Score sagt, dass unsere Verluste werden einander folgen, Exit In diesem Beispiel untersuchen wir die hypothetische Rückkehr von zwei verschiedenen Händlern, eine der, die eine z-Score-Strategie verwendet, während die Andere verwendet eine einfache Skalierung-in-Methode. Wir nehmen auch an, dass die Zeichenkette von Trades Teil einer größeren Probe ist, die eine ausreichend gute z-Score aufweist. Die (oder -) Vereinfachung der Art von Handel, die einen Gewinn in diesem Zeitraum zurückgeben würde. Zum Beispiel, wenn der Händler einen Kaufauftrag gibt, und der Handel ist a, oder wenn die Bestellung ist ein Verkauf, und der Handel ist ein (-) der Händler wird einen Gewinn haben. Wenn der Händler einen Verkaufsauftrag gibt und der Handel ist, wird das Ergebnis ein Verlust sein. Wie wir sehen, hat der z-Score-Trader ein größeres Vertrauen in die Nachfolge seiner Trades, weil er erwartet, dass sie Verluste und Gewinne verketten. Wenn er eine Reihe von drei Gewinnen sieht, ist er zuversichtlich, dass er weiterhin Wetten in die gleiche Richtung und einen Gewinn erwarten kann, und in ähnlicher Weise auf das Sehen von konsekutiven Verlusten in der Lage, Richtung umzukehren oder zu beenden. Der Trader, der nicht die z-Kerbe verwendet, ist nicht imstande, die Richtung seiner Wetten mit Vertrauen zu entscheiden, und er hat Schwierigkeit, festzustellen, wann man herein skaliert oder stoppt. In unserem Beispiel ist der z-Score-Trader in der Lage, das Doppelte zu gewinnen, was sein Konkurrent gewinnt, nur weil er seine Geschäfte selbstbewusst aufbauen kann. Risikobericht: Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht, dass Sie mehr als Ihre erste Einzahlung verlieren könnte. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl für Sie als auch für Sie arbeiten. Finden Sie einen Broker-Site Sections Top-Broker OptiLab-Partner AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Schweden Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl für Sie als auch für Sie arbeiten. Vor der Entscheidung, in Devisen zu investieren, sollten Sie sorgfältig überlegen Sie Ihre Anlageziele, Erfahrung und Risikobereitschaft. Keine Informationen oder Meinung auf dieser Website sollte als eine Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Währung, Eigenkapital oder andere Finanzinstrumente oder Dienstleistungen genommen werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Bitte lesen Sie unsere rechtlichen Hinweise. Kopie 2017 OptiLab Partners AB. Alle Rechte vorbehalten. Are diese guten Z-Scores Welche ist besser Bitte helfen. Z-Scores in Bezug auf EAs entziehen mich. Zunächst einmal, wie würden Sie bewerten diese Z-Scores Next, die besser ist, die Sie Wetten auf eine bessere Chance auf Rentabilität Same EA, 2 verschiedene Versionen haben würde. Wie bedeutungsvoll sind sie, ohne andere Zahlen und Statistiken der EA-Ergebnisse zu berücksichtigen Version A. Z-Score: 0,99 und Z-Wahrscheinlichkeit: 16,12 Version B. Z-Score: 1,32 und Z-Wahrscheinlichkeit: 9,4 Meine Chips sind derzeit platziert Version A. Mitglied seit Jan 2011 Status: dump and pump 4,054 Posts Please help. Z-Scores in Bezug auf EAs entziehen mich. Zunächst einmal, wie würden Sie bewerten diese Z-Scores Next, die besser ist, die Sie Wetten auf eine bessere Chance auf Rentabilität Same EA, 2 verschiedene Versionen haben würde. Wie bedeutungsvoll sind sie, ohne andere Zahlen und Statistiken der EA-Ergebnisse zu berücksichtigen Version A. Z-Score: 0,99 und Z-Wahrscheinlichkeit: 16,12 Version B. Z-Score: 1,32 und Z-Wahrscheinlichkeit: 9,4 Warum versuchen Sie zu schauen Bei einer Z-Punktzahl. Verwenden Sie sharpe Verhältnis für bessere Idee