Prozentsatz über Moving Average Prozentsatz über Moving Average Einleitung Der Prozentsatz des Aktienhandels über einem bestimmten gleitenden Durchschnitt ist ein Breitenindikator, der die interne Stärke oder Schwäche des zugrunde liegenden Index misst. Der 50-Tage-Gleitende Durchschnitt wird für den kurz-mittelfristigen Zeitrahmen verwendet, während der 150-Tage - und 200-Tage-Gleitdurchschnitt für den mittelfristigen Zeitrahmen verwendet wird. Signale können von überfälligen Unterbrechungsniveaus, Kreuzen über 50 und bullishbearish Divergenzen abgeleitet werden. Der Indikator ist für den Dow, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 und SampPTSX Composite verfügbar. Sharpcharts Benutzer können den Prozentsatz der Aktien über ihren 50-Tage gleitenden Durchschnitt, 150-Tage gleitenden Durchschnitt oder 200-Tage gleitenden Durchschnitt. Eine vollständige Symbolliste wird am Ende dieses Artikels bereitgestellt. Berechnung Berechnung ist einfach. Vereinzeln Sie einfach die Anzahl der Aktien über ihrem XX-Tage-Gleitendurchschnitt durch die Gesamtzahl der Aktien im zugrunde liegenden Index. Die Nasdaq 100 Beispiel zeigt 60 Aktien über ihren 50-Tage gleitenden Durchschnitt und 100 Aktien im Index. Der Prozentsatz, der über dem 50-Tage-Durchschnitt liegt, beträgt 60. Wie die nachstehende Tabelle zeigt, schwanken diese Indikatoren zwischen 0 Prozent und hundert Prozent mit 50 als Mittellinie. Interpretation Dieser Indikator misst den Grad der Beteiligung. Breadth ist stark, wenn die Majorität der Aktien in einem Index über einem bestimmten gleitenden Durchschnitt handelt. Umgekehrt ist die Breite schwach, wenn die Minderheit der Aktien über einem bestimmten gleitenden Durchschnitt liegt. Es gibt mindestens drei Möglichkeiten, diese Indikatoren zu verwenden. Erstens können Chartisten eine allgemeine Voreingenommenheit mit dem Gesamtniveau zu erhalten. Eine bullische Vorspannung liegt vor, wenn der Indikator über 50 liegt. Dies bedeutet, dass mehr als die Hälfte der Aktien im Index über einem bestimmten gleitenden Durchschnitt liegt. Eine bärische Bias ist vorhanden, wenn unter 50. Zweitens können Chartisten nach überkauften oder überverkauft Ebenen suchen. Diese Indikatoren sind Oszillatoren, die zwischen null und hundert schwanken. Mit einem definierten Bereich können Chartisten nach überkauften Ebenen in der Nähe der Spitze des Bereichs und Oversold Ebenen in der Nähe der Unterseite des Bereichs suchen. Drittens können bullische und bärische Divergenzen eine Trendänderung vorhersehen. Eine bullische Divergenz tritt auf, wenn der zugrunde liegende Index sich zu einem neuen Tief bewegt und der Indikator über seinem vorherigen Tiefstand bleibt. Relative Stärke im Indikator kann manchmal eine bullische Umkehrung im Index vorhersehen. Umgekehrt bildet sich eine bärische Divergenz aus, wenn der zugrundeliegende Index einen höheren Wert aufnimmt und der Indikator unter seinem vorherigen High bleibt. Dies zeigt eine relative Schwäche des Indikators, die manchmal eine bärische Umkehrung im Index vorherzusagen vermag. 50 Threshold Die 50-Schwelle funktioniert am besten mit dem Prozentsatz der Bestände über ihren längeren gleitenden Durchschnitten, wie dem 150-Tage - und 200-Tage-Kurs. Der Prozentsatz der Vorräte über ihrem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt ist volatiler und überschreitet die 50-Schwelle öfter. Diese Volatilität macht es anfälliger für whipsaws. Die folgende Tabelle zeigt das SampP 100 über 200-Tage-MA (OEXA200R). Die horizontale blaue Linie markiert die 50-Schwelle. Beachten Sie, wie dieses Niveau als Unterstützung fungierte, als das SampP 100 in 2007 höher war (grüner Pfeil). Der Indikator brach unterhalb von 50 am Ende des Jahres 2007 und die 50-Ebene verwandelte sich in Widerstand im Jahr 2008, das ist, wenn die SampP 100 in einem Abwärtstrend war. Der Indikator bewegte sich im Juni bis Juli 2009 über die Schwelle von 50. Obwohl der Prozentsatz der Bestände oberhalb ihrer 200-tägigen SMA nicht so volatil ist wie der Prozentsatz der Bestände oberhalb ihrer 50-tägigen SMA, ist der Indikator nicht immun gegen Whipsaws. In der obigen Grafik gab es im August / September 2007, November-Dezember 2007, Mai-Juni 2008 und Juni-Juli 2009 mehrere Kreuze. Diese Kreuze können durch einen gleitenden Durchschnitt reduziert werden, um den Indikator zu glätten. Die rosa Linie zeigt die 20-Tage-SMA der Indikator. Beachten Sie, dass diese geglättete Version die 50-Schwelle weniger oft überschritten hat. OverboughtOversold Der Prozentsatz der Aktien über ihrem 50-Tage-SMA eignet sich am besten für überkaufte und überverkaufte Werte. Wegen seiner Volatilität bewegt sich dieser Indikator öfter als die Indikatoren, die auf längeren Durchschnitten (150-Tage und 200-Tage) basieren. Genau wie Momentum-Oszillatoren kann dieser Indikator mehrmals in einem starken Aufwärtstrend oder Überverkauf viele Male überbissen, während eines starken Abwärtstrends. Daher ist es wichtig, die Richtung der größeren Tendenz zu identifizieren, eine Bias und Handel in Harmonie mit dem großen Trend zu etablieren. Kurzfristige Überverkaufsbedingungen werden bevorzugt, wenn der langfristige Trend anhält und kurzfristige überkaufte Bedingungen bevorzugt sind, wenn der langfristige Trend nachlässt. Grundlegende Trendanalyse kann verwendet werden, um den Trend des zugrunde liegenden Index zu bestimmen. Die folgende Tabelle zeigt den SampP 500 über 50 Tage MA (SPXA50R) mit dem SampP 500 im unteren Fenster. Ein gleitender Durchschnitt von 150 Tagen wird verwendet, um den größeren Trend für den SampP 500 zu bestimmen. Beachten Sie, dass der Index im Mai über dem 150-tägigen SMA gekreuzt und in den nächsten 12 Monaten höher gegangen ist. Bei einem allgemeinen Aufwärtstrend wurden überkaufte Bedingungen ignoriert und überverkaufte Bedingungen als Kaufgelegenheiten genutzt. Im Allgemeinen werden Werte über 70 als überkauft betrachtet und Messwerte unter 30 werden als überverkauft betrachtet. Diese Ebenen können für andere Indizes variieren. Zuerst bemerken Sie, wie der Indikator mehrmals von Mai 2009 bis Mai 2010 überkauft wurde. Mehrfache überkaufte Messwerte sind ein Zeichen der Stärke, nicht Schwäche. Zweitens bemerken Sie, dass der Indikator nur zwei Mal über einen Zeitraum von 12 Monaten überverkauft wurde. Darüber hinaus dauerten diese überverkauften Lesungen nicht lange. Dies ist auch ein Beweis für die zugrunde liegende Kraft. Einfach immer überverkauft ist nicht immer ein Kaufsignal. Oft ist es klug, auf einen Aufschwung von überverkauften Niveaus zu warten. Im obigen Beispiel zeigen die grünen gestrichelten Linien an, wenn der Indikator über die 50-Schwelle zurückgekreuzt ist. Es ist auch möglich, dass ein anderes Signal ausgelöst, wenn die Anzeige im November unter 35 fiel. Das nächste Diagramm zeigt den SampP 100 über 50 Tage MA (OEXA50R) mit dem SampP 100 im unteren Fenster. Dies ist ein Beispiel für ein Bärenmarkt, weil OEX unter seinem 150-Tage-SMA handelte. Mit der größeren Tendenz unten wurden übersperrte Bedingungen ignoriert und überkaufte Bedingungen wurden als Verkaufsalarm verwendet. Ein Verkaufssignal besteht aus zwei Teilen. Erstens muss die Anzeige überkauft werden. Zweitens muss sich der Indikator unterhalb der 50-Schwelle bewegen. Dies stellt sicher, dass der Indikator begonnen hat, zu schwächen, bevor er einen Zug macht. Trotz dieses Filters gibt es immer noch Peitschen und schlechte Signale. In der nachstehenden Tabelle sind drei Signale sichtbar. Der rote Pfeil zeigt den überkauften Zustand und die rote gestrichelte Linie zeigt die nachfolgende Bewegung unter 50. Das erste Signal funktionierte nicht gut, aber die anderen beiden erwiesen sich als rechtzeitig. BullishBearish Divergenzen Bullische und bearish Divergenzen können große Signale zu produzieren, aber sie sind auch anfällig für viele falsche Signale. Der Schlüssel, wie immer, ist es, robuste Signale von ineffektiven Signalen zu trennen. Kleine Divergenzen können vermuten. Diese bilden sich typischerweise über einen relativ kurzen Zeitraum mit einem kleinen Unterschied zwischen den Spitzen oder Vertiefungen. Kleine bärische Divergenzen in einem starken Aufwärtstrend dürften keine signifikanten Schwächen vorhersehen. Dies gilt insbesondere, wenn die divergierenden Peaks 70 überschreiten. Denken Sie darüber nach. Breadth bevorzugt immer noch die Bullen, wenn mehr als 70 von Aktien über einem bezeichneten gleitenden Durchschnitt handeln. In ähnlicher Weise ist es unwahrscheinlich, dass kleine zinsbullische Divergenzen in starken Abwärtstrends eine starke bullische Umkehrung vorherzusagen. Dies trifft besonders dann zu, wenn die divergierenden Mulden unterhalb 30 liegen. Breadth bevorzugt die Bären, wenn weniger als 30 der Aktien über einem bestimmten gleitenden Durchschnitt handeln. Größere Divergenzen haben eine größere Chance auf Erfolg. Größer bezieht sich auf die verstrichene Zeit und die Differenz zwischen den beiden Spitzen oder Mulden. Eine scharfe Divergenz für zwei Monate oder länger ist eher als eine flache Divergenz für 1-2 Wochen zu arbeiten. Die untenstehende Tabelle zeigt die Nasdaq über 50 Tage MA (NAA50R) mit dem Nasdaq Composite im unteren Fenster. Eine große bullische Divergenz bildete sich von November 2009 bis März 2010. Obwohl die Tröge unter 30 waren, erstreckte sich die Divergenz über drei Monate und der zweite Trog war weit über dem ersten Trog (grüne Pfeile). Der darauf folgende Schritt über 50 bestätigte die Divergenz und schätzte die Rallye von Ende Mai bis Anfang Juni ein. Eine kleine Baisse-Divergenz im Mai-Juni und der Indikator bewegt unter 50 Anfang Juli, aber dieses Signal nicht vorhersehen einen erweiterten Rückgang. Der Nasdaq-Aufwärtstrend war zu stark und der Indikator fuhr über 50 in kurzer Zeit zurück. Das nächste Diagramm zeigt den SampPTSX über 50 Tage MA (TSXA50R) mit dem TSX Composite (TSX). Eine kleine bärische Divergenz bildete sich von der zweiten Maiwoche bis zur dritten Juniwoche (4-5 Wochen). Obwohl dies zeitlich relativ kurz war, schuf die Distanz zwischen dem frühen Mai-Hoch - und dem Mitte Juni-Hoch eine ziemlich steile Divergenz. Das TSX Composite schaffte es, sein Mai hoch zu überschreiten, aber der Indikator machte es nicht über 60 Mitte Juni zurück. Eine scharf niedrigere Höhe bildete sich, um die Divergenz zu schaffen, die dann mit einer Pause unter 50 bestätigt wurde. Schlussfolgerungen Der Prozentsatz der Bestände über einem bestimmten gleitenden Durchschnitt ist ein Breitenindikator, der den Grad der Teilnahme misst. Die Teilnahme würde als relativ schwach angesehen, wenn der SampP 500 über seinen 50-tägigen gleitenden Durchschnitt hinausging und nur 40 der Aktien über ihrem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt lagen. Umgekehrt würde die Teilnahme als stark angesehen, wenn der SampP 500 über seinen 50-Tage-Gleitdurchschnitt und 60 oder mehr seiner Komponenten hinaus über ihren 50-Tage-Gleitdurchschnitt hinausging. Zusätzlich zu den absoluten Werten können die Chartisten die Richtungsbewegung des Indikators analysieren. Breite schwächt, wenn der Indikator fällt und verstärkt, wenn der Indikator steigt. Ein steigender Markt und ein sinkender Indikator würden Verdacht auf die zugrunde liegende Schwäche aufkommen lassen. Ebenso würde ein sinkender Markt und ein steigender Indikator die zugrunde liegende Stärke vorschlagen, die eine zinsbullische Umkehrung vorhersehen könnte. Wie bei allen Indikatoren ist es wichtig, die Ergebnisse mit anderen Indikatoren und Analysen zu bestätigen oder zu widerlegen. SharpCharts SharpCharts Benutzer können diese Indikatoren in der Haupt-Chart-Fenster oder als Indikator, die über oder unter dem Hauptfenster sitzt. Das folgende Beispiel zeigt die SampP 500-Lagerbestände über 50-Tage-MA (SPXA50R) im Hauptdiagrammfenster mit dem SampP 500 im Indikatorfenster unten. Eine 10-tägige SMA (rosa) und eine 50 Linie (blau) wurden dem Hauptfenster hinzugefügt. Das Bild unter dem Diagramm zeigt, wie diese als Overlays hinzugefügt werden. Der SampP 500 wurde als Indikator hinzugefügt, indem der Preis ausgewählt und dann SPX für Parameter eingegeben wurde. Klicken Sie auf erweiterte Optionen, um einen gleitenden Durchschnitt als Overlay hinzuzufügen. Klicken Sie auf das Diagramm unten, um ein Live-Beispiel zu sehen. Symbolliste Sharpcharts Benutzer können den Prozentsatz oder die Anzahl der Bestände über einem bestimmten gleitenden Durchschnitt für die Dow Industries, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 und SampPTSX Composite darstellen. Spezifische Bewegungsdurchschnitte umfassen die 50-Tage, 150-Tage und 200-Tage. Die erste Tabelle zeigt die verfügbaren Symbole für die PERCENT von Aktien über einem bestimmten gleitenden Durchschnitt. Beachten Sie, dass diese Symbole alle ein R am Ende haben. Die zweite Tabelle zeigt die verfügbaren Symbole für die NUMBER von Aktien über einem bestimmten gleitenden Durchschnitt. Dies ist eine absolute Zahl. Zum Beispiel kann das Dow 20 Aktien über ihrem 50-Tage gleitenden Durchschnitt haben oder der Nasdaq kann 1230 Aktien über ihrem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt haben. Die Indikatorplots auf Basis von PERCENT und NUMBER sehen genauso aus. Allerdings können absolute Zahlen, wie 20 und 1230, nicht verglichen werden. Prozentsätze auf der anderen Seite ermöglichen es Benutzern, Ebenen über ein Array von Indizes zu vergleichen. Klicken Sie auf das Bild unten, um diese im Symbolkatalog zu sehen. Preis vs. 200 Tag Moving Average () Was ist die Definition von 200d MA. Dies misst den Aktienkurs gegenüber dem 200-Tage-Moving-Average (200d MA), ausgedrückt als prozentualer Unterschied. Eine negative Zahl gibt an, dass ein Aktienkurs unter den 200d MA der 200d MA ein langfristiger gleitender Durchschnitt ist, der berechnet wird, indem die Summe des durchschnittlichen Schlusskurses der Sicherheiten während der letzten 200 Tage durch 200 geteilt wird. Stockopedia erklärt 200d MA. Der gleitende 200-Tage-Durchschnitt ist ein beliebter technischer Indikator, mit dem Investoren die Preisentwicklung analysieren. Eine Aktie, die über seinem 200-Tage-Moving-Average handelt, wird in einem langfristigen Aufwärtstrend betrachtet. Wenn der Short Term (50 Tage) Moving Average unter dem langfristigen (200 Tage) Moving Average liegt, wird dies als Death Cross bezeichnet. Während die Umkehrung als ein goldenes Kreuz bekannt ist. Prozent der Bestände über ihrem beweglichen Durchschnitt Autor: AndrewThrasher September 03, 2013 Historisch September ist die schwächsten Monate für Aktien, und für 2013 August war nicht groß entweder off fast 4,5. GROSSES BILD Jeden Tag sehe ich Hunderte von Charts verschiedener Aktien, Indizes, Indikatoren und Zeitrahmen an, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was unsere Firma investieren sollte und wo das Risiko am größten ist. Der Prozentsatz der Aktien über ihrem gleitenden Durchschnitt kann ein großes Werkzeug bei der Suche nach Bestätigung eines Umzugs in Aktien sowie mittlere Reversion mit dem Markt als Ganzes sein. Die meisten Händler betrachten den Prozentsatz der NYSE-Aktien über ihren 50-Tage-, 150-Tage - und 200-Tage-Durchschnitten. Während die NYSE hilfreich ist, betrachte ich oft mehrere Märkte, um zu sehen, wo Schwäche am größten ist. Die folgende Tabelle zeigt den Prozentsatz der Bestände über ihrem 50-Tage-Gleitdurchschnitt für die SampP 500, Dow Jones, Nasdaq und die NYSE. Indem wir vier verschiedene Indizes betrachten, können wir das Verkaufen (und das Kaufen) auf der ganzen Linie überwachen. DIVERGENCES Der Prozentsatz über einem gleitenden Durchschnitt kann aus zwei Gründen hilfreich sein. Zuerst können wir nach Divergenzen Ausschau halten. Auf der Oberseite des Diagramms habe ich den SampP 500. Im Mai und Juni fiel der Preis, aber sah das SampP ein neues Hoch, während der Index sich im Juli erholte. Auf seinem Gesicht ist dies eine tolle Sache, wir immer gerne neue Highs zu sehen, aber wir wollen die Markt-Interna für die Bestätigung zu überprüfen. WICHTIGE FRAGE Wurde der Prozentsatz der Aktien oberhalb ihrer 50-MA auch den Ausbruch bestätigt oder zumindest erhöhte Werte nicht erreicht. Wir sahen eine Divergenz aus den SampP 500 Aktien, Dow Aktien und NYSE, so dass nur die Nasdaq als einzige Index zu bestätigen. In der Tat, als die Dinge im August für die SampP 500 brachen, sahen wir eine relative Outperformance in der Nasdaq. Der zweite Weg Ill nutzen den Prozentsatz der Aktien über einem gleitenden Durchschnitt ist, wenn der Indikator für die Indizes unter einem bestimmten Niveau bricht, sehe ich oft für eine Pause von 30. Dies würde bedeuten, dass weniger als 30 der Aktien über ihren 50-Tage sind gleitender Durchschnitt. Allerdings müssten wir dies in den Kontext des langfristigen Gesamttrends des Marktes umsetzen. Während der Bärenmarkt im Jahr 2008 und Anfang 2009 können Sie wahrscheinlich Bild, dass nur sehr wenige, wenn irgendwelche Aktien über ihren 50-Tage gleitenden Durchschnitten waren. Zuerst müssen wir bestätigen, dass wir immer noch in einem steigenden Trend sind und dass die Schwäche im Aktiensegment eine kurzfristige Korrektur ist und nicht bei einem größeren Abwärtstrend eintritt. Sie können sehen, früher in diesem Jahr während der Schwäche in MayJune sahen wir drei der Indizes haben ihren Prozentsatz über dem 50-MA-Drop unter 30, bevor Rückkehr und die Preise höher. MONITORMARKT-GESUNDHEIT Der Prozentsatz über einem gleitenden Durchschnittindikator kann ein großes Werkzeug sein, um die Gesundheit eines Marktes zu überwachen und in einem stärkeren Kontext zu sehen, wie die Bestände als Ganzes durchführen. Allerdings ist es wichtig, sich daran zu erinnern, andere Formen der Analyse verwenden, wenn Handel Entscheidungen und dass kein einziges Werkzeug ist der Heilige Gral zu Ruhm und Reichtum. Disclaimer: Die Informationen in diesem Artikel sollten nicht als Anlageberatung, Forschung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren ausgelegt werden. Alles, was hier geschrieben wird, ist nur für Bildungs - und Unterhaltungszwecke gedacht. Ich oder meine verbundenen Unternehmen können Positionen in Wertpapieren halten. 4 Kommentare Anmelden, um einen Kommentar zu verfassen. AndrewThrasher: Hallo Michael, danke für die Frage. Stockcharts hat nicht die gleiche Art von Daten für intl Märkte. Die relative Performance zwischen US-Aktien und intl Aktien ist noch intakt, aber es wurde im August bedroht. Es gibt einige Taschen der Stärke in den einzelnen Ländern aber, wie es jetzt scheint, scheint der Markt US-große Kappen bevorzugt. Hoffe, dass Ihre Frage beantwortet. Geschrieben: vor 3 Jahren Visitor - Michael: Habt ihr schon fremde Indizes mit der gleichen Methode gesucht? Ich bin neugierig auf das, was ihr auf der internationalen Equityfront seht. Posted: 3 years ago
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